Oui, mais les ailes ne sont entières qu'aux derniers stades. Ici, ça me semble être une exuvie larvaire. Les ailes ne sont qu'au stade de minuscules ébauches sombres sur les côtés. Chez les insectes, peu avant une mue, des ailes "repliées" peuvent se former dans les ébauches alaires, qui seront dépliées par afflux d'air et d'hémolymphe après la mue.
Un exemple de déploiement assez impressionnant des ailes après une mue :
http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=66552&hilit=tettigonia
On doit pouvoir en trouver dans le même style de sujet chez les Odonates, cigales, etc, en cherchant un peu, mais les éphémères, ça ne passionne pas assez pour avoir ce genre de reportage photo. Mais en gros c'est le même principe pour tous les ordres (à la métamorphose près pour les endopterygotes).
Pour la double queue, je pense que ce sont les 2 cerques qui sont un peu collés entre eux à leur base. Ces très longs cerques existent chez les éphémères et plécoptères.
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Le Paon du jour est le plus beau papillon du 93.
Axel